En las últimas semanas la industria bancaria a nivel mundial ha encontrado una de las situaciones más complicadas en la historia al tener diferentes integrantes de la industria que han encontrado problemas de liquidez lo cual ha resultado en empresas que han tenido pérdidas que han presionado a las empresas en el flujo de efectivo, quemando años de utilidades y llevando algunas de las empresas a correr riesgo de quebranto.
Esta crisis se deriva de altas tasas de interés además de colocación en instrumentos de duración larga lo cual genera que las altas tasas de interés bajen los precios de los bonos, pero ante ello la respuesta del sistema bancario ha sido el de preparar diferentes reservas que se realizan de manera automática y obligatoria para el sistema bancario en defensa de los cuentahabientes además de entrar las autoridades monetarias a generar reservas para hacer frente a estas obligaciones.
El primer banco americano en presentar problemas fue el Silicon Valley Bank (SVB), esto ocasionó que las reservas generadas por la Federal Insurance Deposit Comittee, la autoridad que se encarga de proteger la liquidez del sistema bancario en Estados Unidos y proteger a los cuentahabientes, que son de $250,000.00 dólares americanos por cuenta bancaria, pero este banco tiene la particularidad de ser un banco de nicho para empresas tecnológicas, por esto al tratarse mayoritariamente de cuentahabientes de perfil empresarial, los $250,000.00 dólares americanos no cubrían de manera considerable las cuentas bancarias de las empresas por lo cual, para evitar un daño mayor a otras industrias, la Reserva Federal anunció que cubrirá la totalidad de los depósitos de los cuentahabientes.
Pero esto deja como duda, ¿Cuál es la exposición de los bancos mexicanos a una crisis bancaria como se está presentando a nivel mundial?, ¿cómo ha reaccionado la autoridad en México?. La respuesta se puede dividir en dos partes, en primera instancia observando las regulaciones en México para la industria bancaria que sirve como mitigante del riesgo de crédito para los bancos.
En México la regulación aplica a todos los bancos sin excepción alguna, esto hace que la industria bancaria no crezca en un mayor ritmo, pero también genera una protección que reduce el riesgo de quebranto de los bancos, esto se ve reflejado en que en el último caso de quebranto que es el de Banco Famsa, ha habido el caso de dos quebrantos, el del Banco Famsa que dejó de contar con la licencia por incumplimiento de compliance en 2020
Dentro de algunas medidas básicas de compliance regulatorio para reducir el riesgo de quebranto se encuentra el Índice de Capitalización el cual es el Capital sobre los Activos Productivos del Banco que se representan por la Cartera de Crédito el cual tiene que tener un nivel mínimo que de pasarlo en un nivel menor genera alertas hasta el punto en que se puede revocar la licencia; este nivel empieza en 10.5% cuando la industria en promedio tiene 19.0%; al contar con este indicador se reduce la posibilidad de bancos con pérdidas o que no cuenten con reservas de capital para hacer frente a las pérdidas por cuentas incobrables.
Otra de las medidas de compliance son estados financieros auditados lo que reduce la imposibilidad de sesgo de la información financiera, además de medidas de liquidez como Coeficiente de Cobertura de Liquidez el cual pide como mínimo la autoridad 100%, mientras el nivel de la industria en promedio es de 300%, que reducen el riesgo por liquidez es decir que el banco se quede sin recursos para hacer frente a sus operaciones y como hemos visto en esta crisis bancaria ante el retiro de depósitos. Adicional hay medidas correspondientes al deterioro de cartera es decir que los pagos no se realicen de manera vigente, el cual para la industria es representado como Indice de Morosidad (IMOR) y se encuentra en la industria 2.1%.
Estas medidas en México surgen del compromiso de las autoridades mexicanas a las resoluciones de las Convenciones de Basilea, que colocaron un marco regulatorio para los bancos a nivel internacional tanto para Prevención de Lavado de Dinero, Mitigación de Riesgos Sistémicos, Riesgos Particulares entre otros.
Pero estas medidas fueron adoptadas con algunos ajustes en los diferentes países, esto trajo consigo que en Estados Unidos las medidas de compliance se apliquen de acuerdo con el tamaño del banco, es decir entre más grande por activos administrados, mayor regulación deberán cumplir, esto para facilitar la creación y rentabilidad de bancos de nicho y regionales, bancos que operan para industrias en específico, así como regiones específicas del país.
Silicon Valley Bank no necesitaba cumplir con todas las regulaciones en materia bancaria por considerarse un banco de menor tamaño, ante esto, se vio expuesta a diferentes riesgos, lo cual en México para todos los bancos se reduce derivado que a todos los bancos mexicanos se les solicita cumplir con el compliance de manera cabal.
La segunda parte de la respuesta consiste en la exposición de los bancos mexicanos con respecto a la colocación de activos y es que hay pocos bancos en México que concentren en gran medida en instrumentos financieros con vigencias iguales, lo que se hace es escalonar los vencimientos de la colocación para evitar la pérdida por requisitos de disposición de los depósitos.
En resumen, la exposición de la industria bancaria, derivado de la sobrerregulación mexicana, es menor pero no nula, la banca mexicana cuenta con algunas bondades como lo son la resiliencia además de ser una industria que por la población de México es bastante grande lo que genera mayor fortaleza financiera además de procesos de bancarización en el país. Pero los riesgos en finanzas se pueden mitigar, pero eliminar nunca, habrá que estar atentos a la respuesta en política monetaria de parte de Banxico en los próximos meses.
